12月3日,人民銀行、銀保監會聯合發佈《系統重要性銀行評估辦法》(以下簡稱《評估辦法》)。這是繼2018年11月人民銀行、銀保監會、證監會聯合發佈《關於完善系統重要性金融機構監管的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)以來,首個正式落地的配套細則。
《評估辦法》主要內容包括:一是明確評估目的。識別出我國系統重要性銀行,每年發佈名單,根據名單對系統重要性銀行進行差異化監管,切實維護金融穩定。二是確定評估方法。採用定量評估指標計算參評銀行的系統重要性得分,再結合其他定量和定性信息作出監管判斷。三是明確評估流程。每年確定參評銀行範圍,收集參評銀行數據進行測算,提出系統重要性銀行初始名單,結合監管判斷,對初始名單進行必要調整,經國務院金融穩定發展委員會確定後發佈。
專家認為,《評估辦法》的落地,意味著我國銀行業將真正迎來差異化監管時代。對於入選系統重要性銀行名單的銀行,監管也將更為嚴格。招聯金融首席研究員董希淼表示,作為《指導意見》的細化和補充,《評估辦法》對我國系統重要性銀行的識別、監管和處置作出了制度安排。這也意味著,我國在建設現代中央銀行制度和完善現代金融監管體系的道路上邁出了重要一步。
框定系統重要性銀行範圍
對系統重要性金融機構的監管,是近兩年來監管工作的一個重要內容。2008年的國際金融危機表明,系統重要性金融機構規模大、複雜程度高,與其他金融機構關聯度強,一旦出現問題可能對金融體系產生較強的傳染性,對宏觀經濟運行也可能產生較大的衝擊。因此,國際金融危機以來,強化對系統重要性金融機構的監管、防範“大而不能倒”問題成為全球範圍內金融監管改革的重要內容。
2018年11月,經黨中央、國務院同意,人民銀行、銀保監會和證監會聯合發佈《指導意見》,明確了我國系統重要性金融機構評估識別、附加監管和恢復處置的總體制度框架。今年9月,人民銀行、銀保監會聯合發佈《全球系統重要性銀行總損失吸收能力管理辦法(徵求意見稿)》,對我國的全球系統重要性銀行總損失吸收能力(TLAC)達標要求、總損失吸收能力(TLAC)構成及合格工具標準、扣減規則等方面予以明確,並向社會公開徵求意見。
目前,我國金融總資產約300萬億元,銀行業總資產達到268萬億元,佔據舉足輕重的位置。加之國際組織和主要經濟體在該領域的評估和監管有較成熟的經驗,以此為起點,也能夠為後續系統重要性保險機構、系統重要性證券業機構實施細則的制定奠定良好基礎。
在此背景下,如何框定系統重要性銀行的範圍,對於下一步監管非常重要。從2011年起,金融穩定理事會每年發佈全球系統重要性銀行(G-SIBs)名單,並已經形成比較明確的監管政策框架。根據巴塞爾銀行監管委員會發布的框架指引,各國也結合自身實際建立了國內系統重要性銀行(D-SIBs)監管政策框架。此次發佈《評估辦法》的同時,人民銀行、銀保監會有關部門負責人也指出,考慮到銀行業在我國金融體系佔有重要地位,工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行4家銀行均已入選全球系統重要性銀行名單,人民銀行會同銀保監會制定了《評估辦法》,為後續發佈系統重要性銀行名單、實施附加監管要求奠定基礎。
約三十家銀行將參評
據瞭解,《評估辦法》主要參考了全球系統重要性銀行評估方法以及巴塞爾銀行監管委員會2012年發佈的《國內系統重要性銀行框架》,並結合我國實際對評估指標進行了調整。《評估辦法》指出,若某銀行滿足下列任一條件,則應納入系統重要性銀行評估範圍:以槓桿率分母衡量的調整後表內外資產餘額在所有銀行中排名前30;曾於上一年度被評為系統重要性銀行。
由於此前我國尚未開展D-SIBs評估,因而首年納入評估範圍的銀行僅需要滿足“以槓桿率分母衡量的調整後表內外資產餘額在所有銀行中排名前30”這一條件。也就是說,D-SIBs名單主要看銀行表內資產和表外資產(以槓桿率分母計算)加總的排名情況,其中排名前30的銀行為初步篩選出的D-SIBs名單。
《評估辦法》明確了我國系統重要性銀行的評估方法、評估範圍、評估流程和工作分工,從規模、關聯度、可替代性和複雜性四個維度確立了我國系統重要性銀行的評估指標體系。在具體評估時,將向參評銀行發送數據報送模板和數據填報說明,收集參評銀行數據並開展評估。
上述有關部門負責人介紹,對系統重要性銀行的評估流程是,首先採用定量評估指標計算參評銀行的系統重要性得分,得分達到100分的銀行被納入系統重要性銀行初始名單;然後再結合其他定量和定性信息作出監管判斷,綜合評估參評銀行的系統重要性。系統重要性銀行最終名單經國務院金融穩定發展委員會確定後,由人民銀行和銀保監會聯合發佈。
差異化監管防範風險
在接受金融監管部門的日常監管外,入選D-SIBs名單的銀行,在資本充足性、流動性、大額風險暴露等方面將面臨特別的、更為嚴格的監管,身上的“擔子”將更重。此外,在公司治理、風險管理以及信息系統方面,系統重要性銀行也會進一步優化管控。
上述有關部門負責人表示,《評估辦法》發佈後,人民銀行將會同銀保監會制定系統重要性銀行附加監管要求。擬從附加資本、槓桿率、大額風險暴露、公司治理、恢復處置計劃、信息披露和數據報送等方面對系統重要性銀行提出監管要求,還將建立早期糾正機制,推動系統重要性銀行降低複雜性和系統性風險,建立健全資本內在約束機制,提升銀行抵禦風險和吸收損失的能力,提高自救能力,防範“大而不能倒”風險。
另外,在制定和實施附加監管要求時,人民銀行、銀保監會將充分考慮宏觀經濟形勢、銀行資本補充需求和服務實體經濟等因素,合理安排出臺時機。針對不同組別和類型的系統重要性銀行,根據經營特點和系統性風險表現分類施策,匹配差異化的附加監管實施方案,設置合理的過渡期安排,確保政策影響中性,穩妥有序實施。
東方金誠首席金融分析師徐承遠認為,短期看,一旦選入系統重要性銀行,部分銀行將面臨較大的監管指標考核壓力,在一定程度上加大銀行短期經營壓力。以資本充足率為例,由於當前我國銀行業普遍面臨資本緊缺,而對系統重要性銀行的資本充足率提出更高要求,會加重銀行特別是部分股份制銀行等中小銀行的資本補充壓力。長期來看,成為系統重要性銀行,有利於銀行壓縮過於複雜的業務,減少與其他機構、客戶不必要的關聯,促進其迴歸銀行業本源,更好支持實體經濟的發展。
來源:金融時報
記者:張末冬
編輯:餘嘉欣
校對:李柳嘉
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