12月3日，人民银行、银保监会联合发布《系统重要性银行评估办法》（以下简称《评估办法》）。这是继2018年11月人民银行、银保监会、证监会联合发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》（以下简称《指导意见》）以来，首个正式落地的配套细则。
《评估办法》主要内容包括：一是明确评估目的。识别出我国系统重要性银行，每年发布名单，根据名单对系统重要性银行进行差异化监管，切实维护金融稳定。二是确定评估方法。采用定量评估指标计算参评银行的系统重要性得分，再结合其他定量和定性信息作出监管判断。三是明确评估流程。每年确定参评银行范围，收集参评银行数据进行测算，提出系统重要性银行初始名单，结合监管判断，对初始名单进行必要调整，经国务院金融稳定发展委员会确定后发布。
专家认为，《评估办法》的落地，意味着我国银行业将真正迎来差异化监管时代。对于入选系统重要性银行名单的银行，监管也将更为严格。招联金融首席研究员董希淼表示，作为《指导意见》的细化和补充，《评估办法》对我国系统重要性银行的识别、监管和处置作出了制度安排。这也意味着，我国在建设现代中央银行制度和完善现代金融监管体系的道路上迈出了重要一步。
框定系统重要性银行范围
对系统重要性金融机构的监管，是近两年来监管工作的一个重要内容。2008年的国际金融危机表明，系统重要性金融机构规模大、复杂程度高，与其他金融机构关联度强，一旦出现问题可能对金融体系产生较强的传染性，对宏观经济运行也可能产生较大的冲击。因此，国际金融危机以来，强化对系统重要性金融机构的监管、防范“大而不能倒”问题成为全球范围内金融监管改革的重要内容。
2018年11月，经党中央、国务院同意，人民银行、银保监会和证监会联合发布《指导意见》，明确了我国系统重要性金融机构评估识别、附加监管和恢复处置的总体制度框架。今年9月，人民银行、银保监会联合发布《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法（征求意见稿）》，对我国的全球系统重要性银行总损失吸收能力（TLAC）达标要求、总损失吸收能力（TLAC）构成及合格工具标准、扣减规则等方面予以明确，并向社会公开征求意见。
目前，我国金融总资产约300万亿元，银行业总资产达到268万亿元，占据举足轻重的位置。加之国际组织和主要经济体在该领域的评估和监管有较成熟的经验，以此为起点，也能够为后续系统重要性保险机构、系统重要性证券业机构实施细则的制定奠定良好基础。
在此背景下，如何框定系统重要性银行的范围，对于下一步监管非常重要。从2011年起，金融稳定理事会每年发布全球系统重要性银行（G-SIBs）名单，并已经形成比较明确的监管政策框架。根据巴塞尔银行监管委员会发布的框架指引，各国也结合自身实际建立了国内系统重要性银行（D-SIBs）监管政策框架。此次发布《评估办法》的同时，人民银行、银保监会有关部门负责人也指出，考虑到银行业在我国金融体系占有重要地位，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行4家银行均已入选全球系统重要性银行名单，人民银行会同银保监会制定了《评估办法》，为后续发布系统重要性银行名单、实施附加监管要求奠定基础。
约三十家银行将参评
据了解，《评估办法》主要参考了全球系统重要性银行评估方法以及巴塞尔银行监管委员会2012年发布的《国内系统重要性银行框架》，并结合我国实际对评估指标进行了调整。《评估办法》指出，若某银行满足下列任一条件，则应纳入系统重要性银行评估范围：以杠杆率分母衡量的调整后表内外资产余额在所有银行中排名前30；曾于上一年度被评为系统重要性银行。
由于此前我国尚未开展D-SIBs评估，因而首年纳入评估范围的银行仅需要满足“以杠杆率分母衡量的调整后表内外资产余额在所有银行中排名前30”这一条件。也就是说，D-SIBs名单主要看银行表内资产和表外资产（以杠杆率分母计算）加总的排名情况，其中排名前30的银行为初步筛选出的D-SIBs名单。
《评估办法》明确了我国系统重要性银行的评估方法、评估范围、评估流程和工作分工，从规模、关联度、可替代性和复杂性四个维度确立了我国系统重要性银行的评估指标体系。在具体评估时，将向参评银行发送数据报送模板和数据填报说明，收集参评银行数据并开展评估。
上述有关部门负责人介绍，对系统重要性银行的评估流程是，首先采用定量评估指标计算参评银行的系统重要性得分，得分达到100分的银行被纳入系统重要性银行初始名单；然后再结合其他定量和定性信息作出监管判断，综合评估参评银行的系统重要性。系统重要性银行最终名单经国务院金融稳定发展委员会确定后，由人民银行和银保监会联合发布。
差异化监管防范风险
在接受金融监管部门的日常监管外，入选D-SIBs名单的银行，在资本充足性、流动性、大额风险暴露等方面将面临特别的、更为严格的监管，身上的“担子”将更重。此外，在公司治理、风险管理以及信息系统方面，系统重要性银行也会进一步优化管控。
上述有关部门负责人表示，《评估办法》发布后，人民银行将会同银保监会制定系统重要性银行附加监管要求。拟从附加资本、杠杆率、大额风险暴露、公司治理、恢复处置计划、信息披露和数据报送等方面对系统重要性银行提出监管要求，还将建立早期纠正机制，推动系统重要性银行降低复杂性和系统性风险，建立健全资本内在约束机制，提升银行抵御风险和吸收损失的能力，提高自救能力，防范“大而不能倒”风险。
另外，在制定和实施附加监管要求时，人民银行、银保监会将充分考虑宏观经济形势、银行资本补充需求和服务实体经济等因素，合理安排出台时机。针对不同组别和类型的系统重要性银行，根据经营特点和系统性风险表现分类施策，匹配差异化的附加监管实施方案，设置合理的过渡期安排，确保政策影响中性，稳妥有序实施。
东方金诚首席金融分析师徐承远认为，短期看，一旦选入系统重要性银行，部分银行将面临较大的监管指标考核压力，在一定程度上加大银行短期经营压力。以资本充足率为例，由于当前我国银行业普遍面临资本紧缺，而对系统重要性银行的资本充足率提出更高要求，会加重银行特别是部分股份制银行等中小银行的资本补充压力。长期来看，成为系统重要性银行，有利于银行压缩过于复杂的业务，减少与其他机构、客户不必要的关联，促进其回归银行业本源，更好支持实体经济的发展。
来源：金融时报
记者：张末冬
编辑：余嘉欣
校对：李柳嘉
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